روند صعودی با همگرایی حجمی

توجه برای کاربران مطالعه حجم: با شروع نسخه 16. 10، فرمول های سفارشی که از VolBid یا VolFiltBid استفاده می کنند به جای آن از VolBidNeg یا VolFiltBidNeg استفاده می کنند. با این نسخه جدید، VolBid به عنوان یک مقدار مثبت محاسبه می شود، در حالی که مقادیر VolBidNeg منفی هستند. با به روزرسانی مؤلفه های مطالعه مورد استفاده در فرمول های سفارشی، اطمینان حاصل می کنیم که خروجی ها دست نخورده باقی می مانند.

این مطالعه حجم واقعی یا حجم تیک را یا بر اساس کل معاملات یا قیمت پیشنهادی/خرید نشان می دهد.

• Tick Volume: تعداد تغییرات قیمت داخلی را نشان می دهد، یعنی تعداد دفعاتی که آخرین قیمت در یک بازه زمانی تغییر کرده است.

• حجم واقعی: تعداد کل قراردادهای معامله شده را در بازه زمانی نمودار انتخاب شده نشان می دهد. زمانی که اطلاعات حجم از صرافی ها در دسترس قرار می گیرد، حجم واقعی برای روز جاری به روز می شود. صرافی ها اطلاعات حجمی را در زمان های مختلف ارسال می کنند. بنابراین، هنگامی که کاربران حجم را برای روز جاری درخواست می کنند، ممکن است فقط تیک ولوم در دسترس باشد.

برای کاربرانی که داده های DDA را دریافت می کنند: برای نمودارهای روزانه، اگر حجم معاملات ارسال می شود، مطالعه حجم به طور پیش فرض روی Actual قرار می گیرد، در غیر این صورت مطالعه پیش فرض روی Tick است. علاوه بر این، حجم انباشته (گزارش شده توسط Eurex برای قراردادهای خاص) به عنوان حجم خالص گزارش می شود که با گرفتن تفاوت بین هر رقم حجم تجمعی ارسال شده توسط Eurex محاسبه می شود.

• ولوم خودکار: به سیستم می گوید وقتی صدای واقعی در دسترس است، به طور خودکار از صدای تیک به صدای واقعی تغییر کند.

مقادیر حجم را می توان با یک آستانه حجم فیلتر کرد.

در هنگام تفسیر الگوها و سایر شاخص های فنی، از حجم به عنوان یک معیار استفاده می شود. رویدادهای با حجم بالا به فعالیت زیربنایی اهمیت بیشتری می دهند. واگرایی بین عمل قیمت و حجم اغلب برای پیش بینی فعالیت قیمت آتی استفاده می شود. حجم در شناسایی بالا و پایین روندها مفید است. یک روند صعودی که روند کاهش حجم را نشان می دهد ممکن است نتیجه آن را پیش بینی کند، در حالی که یک روند نزولی با کاهش حجم و رویداد(های) حجم بالا ممکن است یک معکوس را پیش بینی کند.

مطالعه حجم همچنین می تواند اطلاعات Delta Bars را در بر بگیرد. برای گزینه ها به پارامترهای برجسته نگاه کنید.

این مطالعه را می توان برای همه انواع نمودار اعمال کرد.

شرح

پنجره فرعی را برای تنظیم پارامترهای Vol، Vol: Total، Vol: Filtered Total، Vol: Ask، Vol: Bid و Vol: Filtered Bid باز می کند:

• نمایش = سبک خط: خط یا هیستوگرام.

• رنگ = رنگ خط.

• وزن = ضخامت خط.

پنجره Specify Conditions را باز می کند.

• دلتا = تفاوت بین پیشنهاد و درخواست

• Delta Momentum = تجمع دلتاهای قبلی ، مستقیماً مربوط به جریان و جریان سفارش ، نقطه داده خالص تر است

• DELTA DAY = جریان سفارش خالص برای روز ، اجرای کل Delta که برای جستجوی روابط معکوس در بازار استفاده می شد.

فیلتر حجم. تمام معاملات با حجم بیشتر از این مقدار به عنوان بزرگ ، از 0-1000000 درمان می شوند. باید برای این پارامتر فعال شود.

نوع حجم. ارزش های:

• فقط مبادله = تعداد کل قراردادهای معامله شده در فاصله نمودار انتخاب شده.

• فقط تیک = تعداد تغییر قیمت داخلی ، یعنی تعداد چند بار آخرین قیمت در یک دوره زمانی تغییر کرده است.

• در صورت موجود بودن از Exchange یا Tick = حجم مبادله استفاده می شود ، در غیر این صورت از کنه استفاده می شود.

قرارداد یا کالایی

• خودکار = نوع حجم موجود

برای پارامترهای HI و LO ، پنجره فرعی را باز می کند:

• رنگ = رنگ خط.

• وزن = ضخامت خط.

• نمایش = در صورت انتخاب ، مؤلفه نمایش داده می شود.

• سبک = نوع خط: خط ، خط بلند ، خط کوتاه.

مورد استفاده با برجسته = Delta Momentum و Highlight = DeLta Day.

شروع روز یا شروع جلسه را انتخاب کنید.

نمایش مطالعه حجم

هنگامی که کل معاملات برجسته می شود ، نوع حجم مورد استفاده در محاسبه در برچسب مطالعه نشان داده شده است ، مانند این:

حجم به عنوان هیستوگرام در پایین نمودار نمایش داده می شود.

هنگامی که پیشنهادات/Asks برای پارامتر Highlight انتخاب می شود ، جعبه ارزش مکان نما حاوی Volask و Volbidneg است.

این خروجی ها در جعبه ابزار فرمول موجود است:

• جلد = کل حجم واقعی یا تیک تیک

• Volfilt = حجم کل فیلتر شده (حجم واقعی معاملات بیشتر از آستانه داده شده)

• Volask = حجم معاملات انجام شده در سمت Ask

• volfiltask = حجم پرسش فیلتر شده (حجم واقعی معاملات ساخته شده در سمت سؤال بیشتر از آستانه داده شده)

• Volbidneg = حجم معاملات انجام شده در سمت پیشنهاد به عنوان یک عدد منفی

• Volfiltbidneg = حجم پیشنهاد فیلتر شده به عنوان یک عدد منفی

• volbid = حجم معاملات انجام شده در سمت پیشنهاد

• volfiltbid = حجم پیشنهاد فیلتر شده (حجم واقعی معاملات انجام شده در سمت پیشنهاد بیشتر از آستانه داده شده)

توصیه می شود در مطالعات سفارشی از خروجی های Volask و Volbid استفاده کنید تا بر خلاف AskTradevol و Bidtradevol ، آنها را در نمودارهای نامنظم اعمال کنید.

• Volask = حجم معاملات انجام شده در سمت Ask

• asktradevol = حجم اجرا شده با قیمت سؤال

• volbid = حجم معاملات انجام شده در سمت پیشنهاد

• Bidtradevol = حجم اجرا شده با قیمت پیشنهاد به عنوان یک شماره مثبت

محاسبه مطالعه حجم

حجم تجارت با پیشنهاد همراه است یا از این طریق از طرف سؤال می شود:

• اگر تجارت کمتر یا مساوی با بهترین پیشنهاد باشد ، تمام حجم آن با پیشنهاد همراه است.

• اگر تجارت بیشتر از یا مساوی با بهترین سؤال باشد ، تمام حجم آن با سؤال همراه است.

• اگر بهترین پیشنهاد و بهترین سؤال مساوی یا متقاطع باشد و تجارت رخ داده باشد ، نیمی از حجم آن با پیشنهاد و نیمی از Ask همراه است.

• اگر تجارت کمتر از بهترین درخواست و بیشتر از بهترین پیشنهاد باشد ، حجم آن بین پیشنهاد تقسیم می شود و از نظر معکوس متناسب با مسافت ها برای بهترین پیشنهاد/بهترین درخواست ، یعنی هرچه تجارت نزدیک تر به بهترین پیشنهاد است ، بالاتر است. مقدار مرتبط با پیشنهاد.

حجم کسری به نزدیکترین عدد صحیح (ریاضیات استاندارد) گرد است.

حجم تجارت فیلتر شده برای یک نوار به عنوان مجموع حجم ASK/BID/کل معاملات در داخل نوار محاسبه می شود ، با حجم واقعی بیشتر از یا مساوی با آستانه داده شده.

اگر تمام شرایط زیر برآورده شود ، معاملات متوالی به عنوان یک تجارت بزرگ در نظر گرفته می شود:

• همه آنها در یک طرف اتفاق افتادند (پیشنهاد یا سؤال).

• هیچگونه معاملات طرف مقابل در بین آنها وجود نداشت (تجارت که بین پیشنهاد تقسیم می شود و ASK مداخله نمی شود).

• آنها در حدود 50 میلی ثانیه از یکدیگر اتفاق افتادند (فقط Tflow).

• هیچ به روزرسانی BBA بین معاملات رخ نداد.

اگر یک تجارت بزرگ شامل معاملات از چندین میله باشد ، حجم آن به آخرین نوار اختصاص می یابد.

اگر تجارت با پیشنهاد همراه باشد یا طرف سؤال کند ، کنه مربوط به این تجارت با همان طرف همراه است. اگر تجارت بین هر دو طرف تقسیم شود ، آنگاه کنه مربوطه بین طرفین به همان نسبت تقسیم می شود. کنه های اختصاص داده شده برای پیشنهاد و درخواست طرفین در خروجی های Volbid و Volask جمع می شوند.

حجم کنه فیلتر شده به عنوان مجموع کنه های مربوط به:

• معاملات مجرد ، به عنوان معاملات بزرگ ، با حجم بیشتر از یا مساوی با آستانه داده شده ، و

• معاملات بزرگ با حجم بیشتر از یا مساوی با آستانه داده شده.

مطالعه حجم با اکثر انواع نمودار (نوار ، شمعدان ، جلسات مساوی ، پر کردن شکاف ، خط ، بدون شکاف ، درصد نوار ، کنه ، Tflow ، Tflow ، عملکرد ، BarxData ، CVBxData و TFXDATA) کار می کند. کل حجم واقعی و کنه برای نمودارهای تاریخی و نمودارهای نقطه و شکل ساخته شده از میله ها محاسبه می شود. کل واقعی ، پیشنهاد ، سؤال و حجم تیک برای نمودارهای نقطه و شکل ساخته شده از کنه محاسبه می شود.